Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủBài học đầu tưKiến thứcĐường SMA là gì? Cách giao dịch với chỉ báo SMA

Đường SMA là gì? Cách giao dịch với chỉ báo SMA

Viết bởi Cafeforexvn

Đường trung bình động đơn giản (đường SMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến. Được sử dụng chủ yếu để xác định xu hướng, đây là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trên tất cả các thị trường tài chính. Hôm nay, cùng cafeforexvn tìm hiểu về đường SMA và cách thức để giao dịch với chỉ báo SMA.

Đường SMA Là Gì?

Đường SMA Là Gì?
Đường SMA Là Gì?

Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average – đường SMA) là một trong những chỉ báo cốt lõi trong phân tích kỹ thuật và có nhiều phiên bản khác nhau. Chỉ báo SMA là đường trung bình động dễ xây dựng nhất. Gía trị SMA hiểu đơn giản là giá trị trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Giá trị trung bình của SMA được thể hiện trên biểu đồ theo từng thanh, sự thay đổi của giá trị trung bình sẽ tạo thành một đường SMA di chuyển dọc theo biểu đồ.

Đường trung bình động đơn giản tính toán mức trung bình của một phạm vi giá đã chọn, thường là giá đóng cửa, theo số khoảng thời gian trong phạm vi đó.

Mục đích của tất cả các đường trung bình động là thiết lập hướng di chuyển của giá chứng khoán dựa trên các mức giá trước đó. Vì đường SMA được xây dựng bằng cách sử dụng giá đóng cửa trong quá khứ nên nó là một chỉ báo trễ. Điều đó có nghĩa là chỉ báo SMA chỉ đơn giản hiển thị một xu hướng trước đó, nhưng nó không mang tính dự đoán về giá trong tương lai.

Cách Thức Hoạt Động Của Chỉ Báo SMA

Cách Thức Hoạt Động Của Chỉ Báo SMA
Cách Thức Hoạt Động Của Chỉ Báo SMA

Các nhà giao dịch sử dụng các đường trung bình động đơn giản (các đường SMA) để lập biểu đồ quỹ đạo dài hạn cho một cổ phiếu hoặc chứng khoán mà không quan tâm đến những biến động giá hàng ngày. Nhờ đó các nhà đầu tư có thể thực hiện việc so sánh các xu hướng trung vàxu hướng dài hạn trong một khoảng thời gian dài hơn. Cụ thể:

  • Đường SMA thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng. Nếu chỉ báo SMA đang di chuyển lên biểu thị xu hướng đang tăng. Xu hướng đang giảm khi bạn thấy chỉ báo SMA đang di chuyển xuống. Đường trung bình động đơn giản SMA 200 thanh là đại diện phổ biến cho xu hướng dài hạn. Đường trung bình động đơn giản SMA 50 thanh thường được sử dụng để đánh giá xu hướng trung gian. Đường trung bình động đơn giản SMA thời gian ngắn hơn có thể được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn.
  • Chỉ báo SMA thường được các nhà đầu tư sử dụng để làm mượt các dữ liệu về giá và các chỉ báo kỹ thuật khác. SMA có thời gian càng dài càng cho kết quả có độ mượt cao, tuy nhiên độ trễ giữa SMA và nguồn được tạo ra càng nhiều.
  • Giá vượt qua đường SMA thường được sử dụng để kích hoạt tín hiệu giao dịch. Khi giá vượt qua đường chỉ báo SMA, bạn có thể thực hiện lệnh mua hoặc bán; khi đường giá cắt xuống dưới đường SMA, bạn có thể thực hiện lệnh bán hoặc thoát khỏi lệnh mua.
  • Một tín hiệu giao dịch cũng khá phổ biến khác là đường SMA cắt chính đường SMA. Bạn có thể thực hiện lệnh mua khi nhận thấy một đường SMA ngắn hạn vượt lên trên một đường SMA dài hạn. Bạn có thể thực hiện lệnh bán khi đường đường SMA dài hạn trở lại bên trên đường SMA ngắn hạn.

Tìm hiểu về RSI là gì cách dùng ra sao

Công Thức Và Cách Tình Chỉ Báo SMA

Công Thức Và Cách Tình Chỉ Báo SMA
Công Thức Và Cách Tình Chỉ Báo SMA

Chỉ báo SMA chỉ đơn giản là giá trị trung bình hoặc trung bình của các giá trị giá cổ phiếu trong khoảng thời gian xác định .

Công thức: SMA = (X1 + X2 + … + Xn)/n

Trong đó:

  • Xn là giá của một tài sản tại thời điểm n
  • n là tổng số kỳ

Để tính toán một đường trung bình động đơn giản, số lượng giá trong một khoảng thời gian được chia cho tổng số khoảng thời gian. Ví dụ trường hợp cổ phiếu của công ty Tesla đóng cửa ở mức 9 đô la, 10 đô la, 12 đô la, 15 đô la, 14 đô la trong khoảng thời gian năm ngày. Đường trung bình động đơn giản của cổ phiếu Tesla sẽ bằng 9 đô la + 10 đô la + 12 đô la + 15 đô la + 14 đô la chia cho 5, bằng 12 đô la.

Đường trung bình động đơn giản SMA có thể tùy chỉnh được vì nó có thể được tính cho các khoảng thời gian khác nhau. Cụ thể, giá trị đường SMA được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của loại chứng khoán đó trong một số khoảng thời gian nhất định, sau đó chia tổng vừa tính được cho tổng số khoảng thời gian, giá trung bình của chứng khoán trong khoảng thời gian đó là kết quả mà chúng ta nhận được.

Nghiên cứu đường SMA giúp loại bỏ sự biến động và giúp các nhà đầu tư dễ dàng xem xu hướng giá của chứng khoán hơn. Giá của chứng khoán đang tăng lên nếu bạn nhận thấy đường trung bình động đơn giản hướng lên. Và giá của chứng khoán đang giảm nếu nhận thấy đường này đang hướng xuống. Khung thời gian cho đường chỉ báo SMA càng dài thì đường SMA càng mượt mà. Đường SMA ngắn hạn dễ biến mất hơn nhưng cách đọc của nó lại gần với dữ liệu nguồn hơn.

Lưu ý: Đường SMA 200 ngày là một trong những đường SMA phổ biến nhất. Điều cần lưu ý ở đây là việc các nhà đầu tư thường dựa trên đường SMA 200 ngày này để thực hiện các chiến lược giao dịch của họ, do đó, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự chính xác của đường SMA 200 ngày và khả năng tăng trưởng giá cũng bị hạn chế.

Đường SMA Và Đường EMA

Đường SMA Và Đường EMA
Đường SMA Và Đường EMA

Đường SMA thường được so sánh với đường EMA, là đường trung bình động hàm mũ.

Điểm Tương Đồng

SMA và EMA là hai chỉ báo tương tự nhau vì cả hai đều được giải thích theo cùng một cách và đều được các nhà đầu tư kỹ thuật sử dụng để làm dịu biến động giá một cách phổ biến. So với SMA, EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất vì chỉ báo EMA đặt trọng số cho dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ, điều này làm cho kết quả từ EMA trở nên kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA là đường trung bình ưa thích của nhiều nhà giao dịch.

Điểm Khác Biệt

Sự khác biệt chính giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản là độ nhạy của mỗi chỉ báo đối với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng để tính toán. Chính xác là trong khi đường SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị thì đường EMA cho trọng số cao hơn đối với giá gần đây.

Đường EMA thường được coi là chỉ báo chính xác hơn về xu hướng giá, vì vậy nhiều nhà đầu tư thích sử dụng đường này hơn thay vì đường SMA. EMA 12 ngày và EMA 26 ngày là các đường trung bình động hàm mũ EMA ngắn hạn phổ biến. SMA 50 ngày và SMA 200 ngày được sử dụng để chỉ ra các xu hướng dài hạn.

Nến shooting star là gì

Tóm lại:

  • EMA, còn được gọi là EWMA
  • Đường trung bình di chuyển theo trọng số hàm mũ) EMA, ưu tiên giá gần đây, nhưng SMA cung cấp trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị trong quá khứ được đưa vào tính toán.
  • Tính toán EMA rất phức tạp; nó liên quan đến nhiều yếu tố quan sát, làm mịn hoặc chiết khấu hơn, trong khi SMA chỉ liên quan đến tính toán đơn giản.
  • EMA nhạy cảm hơn với giá so với SMA. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu chọn hướng ngược lại, thì EMA sẽ phản ánh nó sớm hơn SMA vì nó ít ưu tiên hơn cho giá trong quá khứ và có xu hướng sử dụng biến thể giá gần đây hơn.

Chỉ báo trung bình động đơn giản SMA được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nó không có độ tin cậy cao và khá nhạy cảm với biến động giá. Do đó, giao dịch đòi hỏi phải hết sức thận trọng và sử dụng đồng thời các chiến lược như áp dụng các kỹ thuật giới hạn tổn thất.

Những Hạn Chế Của Đường SMA Là Gì?

Những Hạn Chế Của Đường SMA Là Gì?
Những Hạn Chế Của Đường SMA Là Gì?

Không rõ liệu có nên nhấn mạnh hơn vào những ngày gần đây nhất trong khoảng thời gian hay vào dữ liệu xa hơn hay không. Nhiều nhà đầu tư tin rằng các xu hướng hiện tại mà chứng khoán đang di chuyển được phản ánh tốt nhất thông qua các dữ liệu mới. Cùng với đó, một số khác cũng cảm thấy rằng yếu tố sẽ làm sai lệch xu hướng đó là việc dành đặc quyền cho một số ngày nhất định so với những ngày khác. Bởi vậy, vì SMA coi tác động của ngày thứ 10 hoặc thứ 200 giống như tác động của ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai nên chỉ báo này có thể bị ảnh hưởng nhiều bởi dữ liệu lỗi thời .

Tương tự như vậy, chỉ báo SMA cũng hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều người (kể cả các nhà kinh tế học) tin rằng thị trường hiệu quả – nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả các thông tin sẵn có. Việc sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng tương lai của giá tài sản nếu như thị trường thực sự hiệu quả.

Chiến Lược Giao Dịch Nào Dành Cho Đường SMA?

Mua Bán Trên Giao Lộ Đường Giá Và Đường SMA

Mua Bán Trên Giao Lộ Đường Giá Và Đường SMA
Mua Bán Trên Giao Lộ Đường Giá Và Đường SMA

Các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng chỉ báo SMA để xác định thời điểm mua và bán của họ. Bằng cách xem xét thời điểm đường giá cổ phiếu cắt đường SMA các nhà đầu tư có thể thực hiện phân tích của mình. Giá thường có xu hướng tăng trong một thời gian khi nó vượt qua đường SMA. Đối với các nhà giao dịch kỹ thuật điều này thường được coi như là một chỉ báo mua cho. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ thấy xu hướng giảm giá một chút khi hai đường giá giao nhau và giảm xuống dưới đường SMA. Đây có thể là một chỉ số tốt để thực hiện lệnh bán.

Sự giao nhau trong xu hướng tăng giá xảy ra khi giá của chứng khoán di chuyển trở lại trên đường SMA sau khi ở dưới nó. Điều này báo hiệu rằng xu hướng đang giảm hoặc sự điều chỉnh đã kết thúc và có thể đang bắt đầu một xu hướng tăng. Sự giao nhau trong xu hướng đang tăng có thể được sử dụng như một tín hiệu để tham gia giao dịch mua. Trong các thị trường có xu hướng, tín hiệu này có thể khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong các thị trường biến động hoặc đi ngang, chỉ báo có thể kém tin cậy hơn trong việc đo lường các biến động của thị trường. Bullish crossover ít quan trọng hơn khi xu hướng dài hạn là giảm.

Sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi giá của chứng khoán giảm xuống dưới đường SMA sau khi giao dịch trên đường này.Điều này báo hiệu cho ta biết xu hướng tăng đã kết thúc và có thể xu hướng giảm sẽ bắt đầu. Sự giao nhau trong xu hướng giảm có thể được sử dụng như một tín hiệu để thoát khỏi một vị thế mua hoặc nhập một vị thế bán. Trong các thị trường biến động hoặc đi ngang, sự giao nhau trong xu hướng giảm ít có ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, vì SMA dựa trên thông tin lịch sử và chậm hơn dữ liệu thời gian thực nên các nhà đầu tư phải cẩn thận khi cố gắng tính thời gian cho các giao lộ.

Tìm hiểu chi tiết về lệnh stop limit

Chiến Lược Chéo SMA

Chiến Lược Chéo SMA
Chiến Lược Chéo SMA

Một chiến lược kỹ thuật khác được sử dụng để vào và đóng giao dịch là chiến lược chéo SMA. Chiến lược này được thực hiện bằng cách vẽ hai đường SMA dựa trên hai khung thời gian khác nhau. Nhìn vào thời điểm các đường SAM này giao nhau, ncác  nhà giao dịch có thể xác định thời gian giao dịch của mình. SMA 50 ngày và SMA 200 ngày là các đường trung bình động phổ biến nhất cho các nhà đầu tư dài hạn. SMA 10 ngày và SMA 20 ngày cũng thường được sử dụng đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.

Sự giao nhau giữa các đường trung bình động thường được gọi là chữ thập vàng hoặc chữ thập tử thần.

Chữ thập vàng xảy ra khi đường SMA ngắn hạn của chứng khoán vượt lên trên đường SMA dài hạn của nó. Ví dụ: thiết lập cổ điển ở đây là khi đường SMA 50 ngày vượt lên trên đường SMA 200 ngày. Đây là một tín hiệu tăng giá và chỉ ra rằng giá của chứng khoán có thể tiếp tục tăng. Chữ thập vàng có thể được sử dụng làm tín hiệu giao dịch để tham gia giao dịch mua.

Mặt trái của chữ thập vàng là một chỉ báo giảm giá được gọi là chữ thập chết. Death cross được xác định khi chỉ báo SMA ngắn hạn của chứng khoán cắt xuống dưới SMA dài hạn của nó.

Một Số Lưu Ý Đặc Biệt

Một Số Lưu Ý Đặc Biệt
Một Số Lưu Ý Đặc Biệt

Ý Nghĩa Trong Phân Tích Của Đường SMA

Để xác định xu hướng giá hiện tại và khả năng thay đổi xu hướng đã thiết lập thì đường trung bình động là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng. Trong phân tích kỹ thuật, sử dụng SMA là cách nhanh chóng để xác định xem một tài sản đang trong xu hướng tăng hay xe hướng giảm.

Một cách sử dụng SMA phổ biến khác là so sánh một cặp đường SMA với mỗi đường được tính toán trong các khung thời gian khác nhau. Xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng nhiều nếu một đường trung bình động đơn giản SMA ngắn hạn cao hơn một đường SMA dài hạn. Mặt khác, xu hướng giảm có thể là kết quả được mong đợi nếu mức trung bình dài hạn cao hơn mức trung bình ngắn hạn.

Các Mẫu Giao Dịch Phổ Biến

Mô hình chữ thập chết và chữ thập vàng là hai mô hình giao dịch phổ biến sử dụng các đường SMA. Khi đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày, Death cross xảy ra . Đây được các nhà giao dịch coi là một tín hiệu giảm giá, một tín hiệu cho thấycác khoản lỗ tiếp theo có thể sẽ sảy ra. Khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn mô hình chữ thập vàng hình thàh. Mô hình này được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao, có thể báo hiệu cho những lợi ích tiếp theo có thể sảy ra.

ichimoku là công cụ gì hỗ trợ ra sao

Kết Luận

Từ những nội dung trên, chúng ta có thể tóm gọn các vấn đề về đường SMA như sau:

  • Đường trung bình động đơn giản tính trung bình của một phạm vi giá theo số khoảng thời gian trong phạm vi đó.
  • Đường trung bình động đơn giản hay chỉ báo SMA là một chỉ báo kỹ thuật có thể hỗ trợ xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay giá sẽ đảo ngược xu hướng tăng hoặc đảo ngược xu hướng giảm.
  • Đường trung bình động đơn giản có thể được tăng cường dưới dạng đường trung bình động hàm mũ (EMA) có trọng số lớn hơn đối với hành động giá gần đây.

Đối với cả nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn thì đường trung bình động đơn giản SMA là một công cụ phổ biến có thể mang lại lợi ích cho họ. SMA làm mịn dữ liệu giá bằng cách tính trung bình giá của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được vẽ dưới dạng một đường trên biểu đồ và rất hữu ích trong việc xác định xu hướng. Lợi ích của SMA là nó nhanh chóng cho phép nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư xác định liệu chứng khoán đang có xu hướng tăng hay giảm.

Như vậy, cafeforexvn đã cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích về đường SMA, hi vọng với những nội dung này, bạn đã có thể tự tin hơn phần nào khi tham gia giao dịch với chỉ báo SMA. Đừng quên theo dõi cafeforexvn để cập nhật thêm các bài viết đa dạng nội dung về thị trường nhé.

Nguyễn Oanh

Mình là Lâm Oanh - một trong số các BTV của Cafeforexvn. Là một người có niềm đam mê với kinh tế tài chính, mình có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường tìm hiểu và phân tích thị trường. Rất hi vọng những bài viết của mình sẽ là một trong những hành trang đồng hành cùng bạn trên chặng đường tìm kiếm thành công.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI