Các chỉ báo theo xu hướng là các công cụ kỹ thuật đo lường hướng đi và sức mạnh của các xu hướng trong khung thời gian đã chọn. Một số chỉ báo theo xu hướng được đặt trực tiếp trên biểu đồ, báo hiệu giá sẽ giảm khi chỉ báo nằm trên giá và báo hiệu giá sẽ tăng khi chỉ báo nằm dưới giá. Một số chỉ báo được đặt bên dưới biểu đồ, có giá trị từ 0 đến 100 hoặc dao động quanh giá trị 0, các chỉ báo này có thể tạo ra các tín hiệu phân kỳ tăng giá hoặc giảm giá khi chỉ báo cho tín hiệu ngược với biến động của giá.
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các chỉ báo theo xu hướng
Hầu hết các chỉ báo theo xu hướng đều là chỉ báo “trễ”, có nghĩa là chúng tạo ra tín hiệu mua hoặc bán sau khi xu hướng hoặc sự đảo chiều đã diễn ra. Đường trung bình động (MA) là chỉ báo “trễ” phổ biến nhất. Các chỉ báo này cũng có thể là chỉ báo “dẫn”, nghĩa là chúng có thể dự đoán được xu hướng của giá trong tương lai bằng cách sử dụng nhiều phép tính và so sánh động lượng trong các khung thời gian khác nhau. Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo “dẫn” khá phổ biến.
Các chỉ báo này có ba chức năng chính. Đầu tiên, các chỉ báo này có thể cung cấp cho nhà giao dịch một tín hiệu về một xu hướng mới hình thành hoặc chuẩn bị có đảo chiều. Thứ hai, các chỉ báo này có thể dự đoán được xu hướng của giá trong ngắn hạn và dài hạn. Thứ ba, các chỉ báo này có thể sử dụng để làm tín hiệu xác nhận các mô hình giá hoặc kết hợp với các chỉ báo khác. Độ tin cậy của tín hiệu có thể tùy chỉnh trong cách tính toán của chỉ báo. Ví dụ: đường trung bình động MA 50 và 200 có thể tạo ra tín hiệu mua và bán có thể hoạt động trong một khung thời gian nhất định nhưng lại không hoạt động trong khung thời gian khác.
Đường trung bình động đơn giản (SMA)
Đường trung bình động đơn giản (SMA) đo lường giá trung bình trên một chu kỳ thời gian được tùy chọn theo nhà giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ tính giá đóng cửa trung bình, tuy nhiên giá mở cửa, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất cũng có thể được dùng thay thế. SMA là một công cụ kỹ thuật có hiệu quả cao, được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại và xác định xem xu hướng đó sẽ tiếp diễn hay đảo chiều. SMA ít hiệu quả hơn khi dự đoán trong thị trường đang đi ngang.
Đường SMA được tính toán dựa trên giá trung bình trong một khoảng thời gian chọn trước. Dữ liệu được tổng hợp thành một đường thẳng trên biểu đồ. Sự tương tác giữa giá và đường SMA tạo ra sự phân kỳ tăng và giảm để đánh giá sức mạnh và hướng của xu hướng. Ví dụ: giá giảm xuống dưới đường SMA 20 trong một xu hướng tăng thì đây có thể là một xu hướng tăng yếu và ngược lại giá nằm trên đường SMA 20 nhưng lại đang trong xu hướng giảm thì có thể giá sẽ đảo chiều. Hướng của đường SMA cũng tạo ra sự phân kỳ khi đi ngược lại với giá.
Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) đo mức giá trung bình trên một khoảng thời gian chọn trước và đặt trọng số lớn hơn vào các dữ liệu gần đây hơn. EMA là “đường trung bình động có trọng số”, có nghĩa là các nến càng gần với hiện tại càng có trọng số cao. Đường EMA phản ứng nhanh hơn với hành động giá gần đây so với đường SMA, về mặt lý thuyết thì đường EMA sẽ tạo ra các tín hiệu mua và bán sớm hơn.
Đường EMA khác với SMA ở công thức tính toán vì các nhà giao dịch cho rằng hành động giá gần nhất sẽ có tác động đến xu hướng nhiều hơn là một chuỗi dữ liệu có trọng số như nhau. Tuy nhiên, trọng số này cũng có thể cho nhiều tín hiệu sai hơn đường SMA. Việc sử dụng nhiều đường EMA trong các khung thời gian khác nhau có thể khắc phục được những điểm yếu này của EMA nhưng cũng sẽ làm cho việc phiên giải kết quả phức tạp hơn. Sự kết hợp EMA 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày đã trở nên phổ biến trong những thập kỷ gần đây. Hướng của đường EMA và vị trí tương đối của nó với giá tạo ra các mối tương quan phân kỳ hữu ích hơn trong giao dịch.
Chỉ báo sức mạnh xu hướng (ADX/DMS)
Chỉ báo ADX hay còn gọi là DMS đo lường độ mạnh hoặc yếu của một xu hướng đang diễn ra. Độ mạnh xu hướng có tương quan chặt chẽ với xu hướng hiện tại và nó sẽ giúp cho nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận. ADX sử dụng đường trung bình động trong một số khung thời gian khác nhau để tạo ra ba đường trung bình dao động trong khoản từ 0 đến 100. Các đường này được gọi là ADX, + DMI và -DMI.
Chỉ báo ADX đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng tăng khi +DMI nằm trên -DMI, nghĩa là giá đang tăng. Ngược lại, ADX đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng giảm khi + DMI nằm dưới –DMI, nghĩa là giá đang giảm. Nếu giá trị ADX bằng hoặc nhỏ hơn 25 thì có nghĩa là xu hướng đang yếu hoặc thị trường đang giao dịch trong một phạm vi giá. Hướng của chỉ báo ADX cũng tạo ra các tín hiệu động lượng, nếu giá tăng thì ADX mạnh và giá giảm thì ADX sẽ yếu.
Đường trung bình động Hội tụ-Phân kỳ (MACD)
Đường MACD là một công cụ kỹ thuật phổ biến được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1960. Đường MACD phân tích mối quan hệ giữa các đường trung bình động được đặt tại các khoảng thời gian khác nhau, tạo ra một tập hợp các đường định hướng hoặc một biểu đồ đo động lượng hiện tại và hướng giá. Chỉ báo này thường được tính bằng cách lấy EMA 12 kỳ trừ đi đường EMA 26 kỳ. Đường EMA 9 kỳ của MACD, được gọi là ‘đường tín hiệu’ được thêm vào biểu đồ.
MACD có thể cho một loạt các tín hiệu trực quan bằng cách tạo ra sự giao nhau, phân kỳ và dao động có định hướng. Biểu đồ MACD biểu thị khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu EMA. Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi MACD tăng cao hơn trục 0 trong khi giá đang giảm và phân kỳ giảm xuất hiện khi MACD giảm xuống dưới trục 0 trong khi giá đang tăng. Giao nhau trên và dưới trục 0 cũng có thể tạo ra các tín hiệu mua và bán.
Chỉ báo Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse)
Xem thêm: Giao dịch forex bằng nhiều chỉ báo kỹ thuật phối hợp
Được phát triển bởi Welles Wilder Jr – nhà sáng tạo ra RSI, PSAR (Parabolic SAR) được các nhà giao dịch sử dụng để xác nhận xu hướng và các tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, các tín hiệu chỉ có thể áp dụng trong khoảng thời gian được cài đặt cho chỉ báo. Chỉ báo được thể hiện bằng các dấu chấm trên biểu đồ và được tính toán dựa trên một điểm dừng động (trailing stop), buộc chỉ báo phải thay đổi hướng khi giá chạm tới, đánh dấu sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng. Chỉ báo này thường tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy trong các xu hướng mạnh.
Parabolic SAR hữu ích nhất khi được phân tích kết hợp với các mô hình giá và các chỉ báo theo xu hướng khác. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo này như một công cụ để quản lý các vị thế mua và bán, tăng hoặc giảm mức cắt lỗ sau mỗi điểm PSAR. Hãy nhớ rằng chỉ báo này đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán liên tục, buộc nhà giao dịch phải kết hợp với các dữ liệu khác để tránh giao dịch quá mức.
Một số chỉ báo theo xu hướng khác
Chỉ số Accumulative Swing (ASI) – đánh giá xu hướng dài hạn thông qua những thay đổi về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất.
ADX/DMS – đo lường độ mạnh hoặc yếu của một xu hướng đang diễn ra và nó xu hướng đó có thể kéo dài trong bao lâu trước khi đảo chiều.
Alligator – sử dụng ba đường trung bình động được tính toán theo tỷ lệ Fibonacci để xác định xu hướng và tín hiệu đảo chiều.
Aroon – đánh giá xem một chứng khoán đang trong một xu hướng tăng hoặc giảm hoặc đi ngang và độ mạnh/yếu của xu hướng đó.
Aroon Oscillator – áp dụng dữ liệu từ chỉ báo Aroon để xác định xem một xu hướng có khả năng kéo dài hay không. Bộ dao động tạo ra một trục 0. Khi chỉ báo cắt ngang trục này, xu hướng thể thay đổi.
Chỉ số Elder Ray – đánh giá áp lực mua và bán bằng cách tách hành động giá thành sức mạnh của phe mua và phe bán. Kết quả của chỉ số được sử dụng để xác định hướng xu hướng và giá mở/đóng lệnh tiềm năng.
Gator Oscillator – được sử dụng thay thế cho chỉ báo Alligator, biểu thị bằng các đường màu xanh lá cây và màu đỏ để xác định xem xu hướng đang trở nên mạnh hơn hay yếu đi.
Dự báo hồi quy tuyến tính (Linear Regression) – sử dụng phân tích hồi quy để so sánh hành động giá với giá trung bình dự kiến, tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều có tỷ lệ cược cao.
Hồi quy tuyến tính có điểm chặn – sử dụng phân tích hồi quy để so sánh hành động giá với giá trị dự đoán, tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều có xác suất cao.
Hồi quy tuyến tính R2 – phân tích độ tin cậy của giá so với dự đoán hồi quy.
Độ dốc hồi quy tuyến tính – xác định tốc độ thay đổi trung bình khi sử dụng phân tích hồi quy và so sánh hành động giá với trung bình dự kiến.
QStick – xác định xu hướng bằng cách kiểm tra sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của đường trung bình động trên các khung thời gian theo giờ, ngày, tuần hoặc tháng.
Rainbow Moving Average – vẽ nhiều đường trung bình động có trọng số để xác định các điểm cực trị của giá trong khoảng thời gian được kiểm tra.
Rainbow Oscillator – sử dụng đường trung bình động cầu vồng để đánh giá xu hướng bằng cách vẽ các dải ở các cạnh của biểu đồ.
Chỉ số bước ngẫu nhiên (Random Walk Index) – so sánh biến động của một tài sản với biến động ngẫu nhiên để xác định tín hiệu và độ nhiễu thị trường. Chỉ báo đưa ra các tín hiệu mua và bán, tùy thuộc vào độ mạnh hay điểm yếu của xu hướng.
RAVI – còn được gọi là Chỉ số xác minh phạm vi giá, chỉ số đánh giá xu hướng hiện tại và dự báo cường độ xu hướng trong tương lai thông qua hai đường trung bình động.
Chu kỳ xu hướng Schaff – xác định xu hướng và các tín hiệu mua và bán bằng cách kiểm tra khả năng gia tốc về sự thay đổi giá theo thời gian.
Tỷ lệ Shinohara Intensity – đánh giá cường độ xu hướng bằng cách vẽ các đường Sức mạnh và Mức độ phổ biến.
Supertrend – vẽ một đường phủ trên hành động giá nhằm xác định hướng xu hướng hiện tại.
Chỉ số Swing – dự đoán hành động giá trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn thông qua sự giao nhau trên và dưới trục 0.
Dự báo chuỗi thời gian – sử dụng hồi quy tuyến tính để xác định sự phân kỳ giữa giá hiện tại và giá trung bình dự kiến. Nó được xây dựng để linh hoạt hơn so với phân tích hồi quy tuyến tính cơ bản.
Chỉ số cường độ xu hướng – theo dõi mối tương quan giữa chuyển động giá và mức khối lượng để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của một xu hướng.
TRIX – hiển thị phần trăm thay đổi của đường trung bình động hàm mũ được làm mượt ba lần để lọc ra biến động giá không quan trọng.
Giá tiêu biểu – vẽ một biểu đồ đường thẳng về giá trung bình của mỗi nến để tạo ra cái nhìn thực tế hơn về các xu hướng đang phát triển so với việc sử dụng giá đóng cửa.
Bộ lọc Ngang dọc – đo cường độ của các xu hướng bằng cách xem giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian được chỉ định.
Giá đóng cửa có trọng số – tính toán giá trung bình giữa giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng của mỗi nến, đặt trọng số lớn hơn tại giá đóng cửa.
ZigZag – kết nối các điểm trên biểu đồ giá bất cứ khi giá đảo ngược nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm được xác định trước.
Quang Minh-Theo fxempire
